Визуализация экономического метода

← →
Илья Иванович (2007-07-04 20:12) [0]

Добрый день! С Delphi знаком неважнецки, так что очень надеюсь на вашу помощь. Задача состоит в следующем: мне необходимо реализовать экономический метод прогнозирования ARIMA на Delphi, очевидно, что с данным методом вы незнакомы, так, что буду очень признателен, если выложите здесь или пришлете на мыло визуализацию какого-нибудь экономического метода прогнозирования, реализованного на Delphi. Заранее благодарен

← →
@!!ex © (2007-07-04 21:08) [1]

Фига се заява...
"Нужно реализовать ARIMA, вы настолько тупы, что не знаете, как его реализовать, поэтому дайте примеры реализации других методов"
НИштяк. С такой постановкой вопроса обычно нафиг посылают.

К вашему вседению, проинтегрированное скользящее среднее здесь знают как делать. Так что идите в сад. Может там вам помогут.

← →
antonn © (2007-07-04 21:09) [2]

> @!!ex © (04.07.07 21:08) [1]

что хотел - то и увидел? :)

← →
@!!ex © (2007-07-04 21:15) [3]

> [2] antonn © (04.07.07 21:09)

Ну по моему там практически прямо написано: "ARIMA на Delphi, очевидно, что с данным методом вы незнакомы"
С какого фига это очевидно????

← →
@!!ex © (2007-07-04 21:16) [4]

А. ну да. опечатался...
Не
"вы настолько тупы, что не знаете, как его реализовать",
а
"вы настолько тупы, что не знаете этого метода".

← →
@!!ex © (2007-07-04 21:37) [5]

Ладно. Может я не прав.
Автор, поставь задачу нормально.
Что есть и что нужно?
Сам метод реализовать или отобразить результат его работы?

← →
Jeer © (2007-07-05 10:34) [6]

> Илья Иванович (04.07.07 20:12)

Могу предложить реализацию метода авторегрессии и проинтергрированного скользящего среднего посредством:
- МНК
- реккурентный
- Юла-Уоркера
- Дурбина-Левинсона
- последовательный
- максимального правдоподобия

и визуализацию на:
- canvas
- OpenGL
- DirectX
- бумаге

P.S.
Если хватит у тебя, Илюша, денежек.

← →
Илья Иванович (2007-07-06 01:09) [7]

Добрый вечер, господа! Обижать тут я никого не хотел, слово "ОЧЕВИДНО" вы поняли не в том значении. Цитирую толковый словарь:

Очевидно или очевидный,
1. Явный, бесспорный. О. факт. Очевидное недоразумение.
2. очевидно, вводн. сл. Вероятно, по-видимому,наверное. Он, очевидно, согласится.
3. очевидно, частица. Выражает утверждение, подтверждение. Он согласится? Очевидно.
Я имел ввиду пункт номер 2. В любом случае в моей просьбе не было агрессии и если я кого-то обидел, то извиняюсь, впредь буду конкретнее излагать мысли.

Теперь к самому методу, моя задача разобраться в нем и реализовать его на Делфи(я только получил это задание, так что даже не успел почитать про сам метод). На сколько я понимаю это метод прогнозирования результата, у которого есть начальные параметры (допустим значения функции на каком-либо временном интервале) , по течению времени с помощью данного метода можно прогнозировать как будет вести себя функция. Если я ошибаюсь в самой сути огромная просьба меня поправить! Если кто-нибудь может чем-то помочь просьба откликнуться. Заранее благодарю.

← →
@!!ex © (2007-07-06 10:25) [8]

Визуализация - это тупо график, или я чего то не понимаю.

Конкретные реализации - лучше к Jeer, я и половины этих методов не знаю.
Со своей стороны хочу заметить, что однослойные нейронные сети вполне без проблем дают на выходе рузультат практически идеентичный ARIME"e.

← →
Илья Иванович (2007-07-06 12:32) [9]

to Jeer:
Можешь помочь?

← →
Jeer © (2007-07-06 15:14) [10]

> Теперь к самому методу, моя задача разобраться в нем

Это твоя задача №1

> На сколько я понимаю это метод прогнозирования результата

MA, AR ARMA, ARIMA, etc - это методы построения динамических моделей, описывающих с той или иной точностью наблюдаемые процессы.

В отличии от экстраполяции и регрессии в них используются дискретные модели обычных или стохастических дифференциальных уравнений.

Наиболее простой является MA-модель (скользящее среднее)

Следующей по сложности - AR-модель (авторегрессия).

Объединение двух моделей дает ARMA-модель

Если наблюдаемый процесс имеет признаки нестационарности, то ARMA, как стационарная модель не может быть адекватной.
Для устранения нестационарности (тренд) может быть использовано дифференцирование и в этом случае применяется модель ARIMA - модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего.

После построения модели на основе выбранного метода, естественно становится возможным прогнозирование поведения процесса на основе некоторой его пред`истории.

Здесь не место и нет времени для изложения курса по теории прогнозирования временных рядов - это должен изучить ты сам.

Существует методика построения ARIMA-модели, предложенная Боксом и Дженкинсом ("Анализ временных рядов.Прогноз и управлении". Изд-во "Мир", 1974 г.

В общем виде построение ARIMA выполняется так:
1. Выбор модели (ARIMA)
2. Идентификация пробной модели на основе автокорреляционной функции процесса.
3. Оценивание параметров модели численными методами ( метод максимального правдоподобия, приводящийся к нелинейному методу наименьших квадратов).
4. Диагностическая проверка модели (адекватность, непротиворечивость)
5. Использование модели для прогноза.

Не так уж это все сложно:))

P.S.
Для верификации реализованных алгоритмов рекомендую использовать пакеты "Статистика" или SPSS.

← →
Илья Иванович (2007-07-06 21:10) [11]

to Jeer:
На сколько я понял у вас уже есть метод Arima, реализованный посредством одного из предложенных вами вариантов на Delphi, можете выслать программу по почте или это будет стоить денег? Заранее благодарю.

> [11] Илья Иванович (06.07.07 21:10)

Есть такая программа STATISTICA, говорят же тебе.

Илья Иванович (06.07.07 21:10) [11]
можете выслать программу по почте или это будет стоить денег?
:)
Даже если это все просто переслать по почте, все равно, это будет стоить денег. :)

Меркантильность поражает(или идиотизм)

← →
Илья Иванович (2007-07-06 21:41) [14]

>Есть такая программа STATISTICA, говорят же тебе.

Скачал я ее уже! Вы уж извините, если я туплю, но,как я понимаю слова Jeer, мне необходимо верифицировать (т.е. сопоставить) результаты полученные путем реализации на delphi с показателями Статистики для проверки правильности реализации метода.

← →
Илья Иванович (2007-07-06 21:44) [15]

> Даже если это все просто переслать по почте, все равно, это будет стоить денег. :)

>Меркантильность поражает(или идиотизм)

Господи, ты еврей чтоли??? Если можно помочь человеку, просто выслав письмо с тем, что у тебя уже есть, почему просто этого не сделать, почему просто по-человечески не выручить?

Визуализация экономического метода Найти похожие ветки