В чём "магия" банковского округления("ближе к чётному")?

← →
default © (2005-02-04 23:03) [0]

← →
MBo © (2005-02-06 17:27) [1]

В том, что Abs(Sum(Data[i])-Sum(BankerRound(Data[i])) <= Abs(Sum(Data[i])-Sum(RoundHalfToUpper(Data[i]))

← →
McSimm © (2005-02-06 17:29) [2]

> MBo © (06.02.05 17:27) [1]

Класс !
:)

← →
QuasiLamo © (2005-02-06 17:34) [3]

Удалено модератором

← →
QuasiLamo © (2005-02-06 17:34) [4]

Удалено модератором

← →
GuAV © (2005-02-06 17:54) [5]

Из старой ветки на эту тему

http://delphimaster.net/view/1-1098961158/

Romkin © (29.10.04 12:30) [48]
Все очень просто: Округляют к четному, дабы избежать дрейфа при операциях вида
1 + 0.5 - 0.5 + 0.5 - 0.5 ... Если каждый раз округлять, то "к четному" будет держать 2. А "школьное" - увеличиваться!

← →
default © (2005-02-06 18:18) [6]

GuAV © (06.02.05 17:54) [5]
понял, спасибо
ветку жалко только прибили

← →
GuAV © (2005-02-07 00:07) [7]

> ветку жалко только прибили

Она в архиве.
ps: Когда постил [1] Не видел.

← →
default © (2005-02-07 00:12) [8]

GuAV © (07.02.05 00:07) [7]
спасибо что запостил
а то [1] это как говорится по определению, но смысла нисколько не вскрывает...

> но смысла нисколько не вскрывает...

Почему же ? Тот же код словами:
Абсолютное отклонение суммы "по-банкирски" округлённых чисел от суммы оригинальных чисел меньше (или по крайней мере не больше) чем абсолютное отклонение суммы округлённых "по-школному" чисел.

В чём "магия" банковского округления("ближе к чётному")? Найти похожие ветки