Форум: "Прочее";
Текущий архив: 2007.08.05;
Скачать: [xml.tar.bz2];
ВнизВизуализация экономического метода Найти похожие ветки
← →
Илья Иванович (2007-07-04 20:12) [0]Добрый день! С Delphi знаком неважнецки, так что очень надеюсь на вашу помощь. Задача состоит в следующем: мне необходимо реализовать экономический метод прогнозирования ARIMA на Delphi, очевидно, что с данным методом вы незнакомы, так, что буду очень признателен, если выложите здесь или пришлете на мыло визуализацию какого-нибудь экономического метода прогнозирования, реализованного на Delphi. Заранее благодарен
← →
@!!ex © (2007-07-04 21:08) [1]Фига се заява...
"Нужно реализовать ARIMA, вы настолько тупы, что не знаете, как его реализовать, поэтому дайте примеры реализации других методов"
НИштяк. С такой постановкой вопроса обычно нафиг посылают.
К вашему вседению, проинтегрированное скользящее среднее здесь знают как делать. Так что идите в сад. Может там вам помогут.
← →
antonn © (2007-07-04 21:09) [2]
> @!!ex © (04.07.07 21:08) [1]
что хотел - то и увидел? :)
← →
@!!ex © (2007-07-04 21:15) [3]> [2] antonn © (04.07.07 21:09)
Ну по моему там практически прямо написано: "ARIMA на Delphi, очевидно, что с данным методом вы незнакомы"
С какого фига это очевидно????
← →
@!!ex © (2007-07-04 21:16) [4]А. ну да. опечатался...
Не
"вы настолько тупы, что не знаете, как его реализовать",
а
"вы настолько тупы, что не знаете этого метода".
← →
@!!ex © (2007-07-04 21:37) [5]Ладно. Может я не прав.
Автор, поставь задачу нормально.
Что есть и что нужно?
Сам метод реализовать или отобразить результат его работы?
← →
Jeer © (2007-07-05 10:34) [6]
> Илья Иванович (04.07.07 20:12)
Могу предложить реализацию метода авторегрессии и проинтергрированного скользящего среднего посредством:
- МНК
- реккурентный
- Юла-Уоркера
- Дурбина-Левинсона
- последовательный
- максимального правдоподобия
и визуализацию на:
- canvas
- OpenGL
- DirectX
- бумаге
P.S.
Если хватит у тебя, Илюша, денежек.
← →
Илья Иванович (2007-07-06 01:09) [7]Добрый вечер, господа! Обижать тут я никого не хотел, слово "ОЧЕВИДНО" вы поняли не в том значении. Цитирую толковый словарь:
Очевидно или очевидный,
1. Явный, бесспорный. О. факт. Очевидное недоразумение.
2. очевидно, вводн. сл. Вероятно, по-видимому,наверное. Он, очевидно, согласится.
3. очевидно, частица. Выражает утверждение, подтверждение. Он согласится? Очевидно.
Я имел ввиду пункт номер 2. В любом случае в моей просьбе не было агрессии и если я кого-то обидел, то извиняюсь, впредь буду конкретнее излагать мысли.
Теперь к самому методу, моя задача разобраться в нем и реализовать его на Делфи(я только получил это задание, так что даже не успел почитать про сам метод). На сколько я понимаю это метод прогнозирования результата, у которого есть начальные параметры (допустим значения функции на каком-либо временном интервале) , по течению времени с помощью данного метода можно прогнозировать как будет вести себя функция. Если я ошибаюсь в самой сути огромная просьба меня поправить! Если кто-нибудь может чем-то помочь просьба откликнуться. Заранее благодарю.
← →
@!!ex © (2007-07-06 10:25) [8]Визуализация - это тупо график, или я чего то не понимаю.
Конкретные реализации - лучше к Jeer, я и половины этих методов не знаю.
Со своей стороны хочу заметить, что однослойные нейронные сети вполне без проблем дают на выходе рузультат практически идеентичный ARIME"e.
← →
Илья Иванович (2007-07-06 12:32) [9]to Jeer:
Можешь помочь?
← →
Jeer © (2007-07-06 15:14) [10]
> Теперь к самому методу, моя задача разобраться в нем
Это твоя задача №1
> На сколько я понимаю это метод прогнозирования результата
MA, AR ARMA, ARIMA, etc - это методы построения динамических моделей, описывающих с той или иной точностью наблюдаемые процессы.
В отличии от экстраполяции и регрессии в них используются дискретные модели обычных или стохастических дифференциальных уравнений.
Наиболее простой является MA-модель (скользящее среднее)
Следующей по сложности - AR-модель (авторегрессия).
Объединение двух моделей дает ARMA-модель
Если наблюдаемый процесс имеет признаки нестационарности, то ARMA, как стационарная модель не может быть адекватной.
Для устранения нестационарности (тренд) может быть использовано дифференцирование и в этом случае применяется модель ARIMA - модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего.
После построения модели на основе выбранного метода, естественно становится возможным прогнозирование поведения процесса на основе некоторой его пред`истории.
Здесь не место и нет времени для изложения курса по теории прогнозирования временных рядов - это должен изучить ты сам.
Существует методика построения ARIMA-модели, предложенная Боксом и Дженкинсом ("Анализ временных рядов.Прогноз и управлении". Изд-во "Мир", 1974 г.
В общем виде построение ARIMA выполняется так:
1. Выбор модели (ARIMA)
2. Идентификация пробной модели на основе автокорреляционной функции процесса.
3. Оценивание параметров модели численными методами ( метод максимального правдоподобия, приводящийся к нелинейному методу наименьших квадратов).
4. Диагностическая проверка модели (адекватность, непротиворечивость)
5. Использование модели для прогноза.
Не так уж это все сложно:))
P.S.
Для верификации реализованных алгоритмов рекомендую использовать пакеты "Статистика" или SPSS.
← →
Илья Иванович (2007-07-06 21:10) [11]to Jeer:
На сколько я понял у вас уже есть метод Arima, реализованный посредством одного из предложенных вами вариантов на Delphi, можете выслать программу по почте или это будет стоить денег? Заранее благодарю.
← →
@!!ex © (2007-07-06 21:21) [12]> [11] Илья Иванович (06.07.07 21:10)
Есть такая программа STATISTICA, говорят же тебе.
← →
isasa © (2007-07-06 21:37) [13]Илья Иванович (06.07.07 21:10) [11]
можете выслать программу по почте или это будет стоить денег?
:)
Даже если это все просто переслать по почте, все равно, это будет стоить денег. :)
Меркантильность поражает(или идиотизм)
← →
Илья Иванович (2007-07-06 21:41) [14]>Есть такая программа STATISTICA, говорят же тебе.
Скачал я ее уже! Вы уж извините, если я туплю, но,как я понимаю слова Jeer, мне необходимо верифицировать (т.е. сопоставить) результаты полученные путем реализации на delphi с показателями Статистики для проверки правильности реализации метода.
← →
Илья Иванович (2007-07-06 21:44) [15]> Даже если это все просто переслать по почте, все равно, это будет стоить денег. :)
>Меркантильность поражает(или идиотизм)
Господи, ты еврей чтоли??? Если можно помочь человеку, просто выслав письмо с тем, что у тебя уже есть, почему просто этого не сделать, почему просто по-человечески не выручить?
Страницы: 1 вся ветка
Форум: "Прочее";
Текущий архив: 2007.08.05;
Скачать: [xml.tar.bz2];
Память: 0.5 MB
Время: 0.049 c