Обещал разместить здесь предсобеседовательную задачку

← →
Nikolay M. © (2006-03-28 17:05) [40]

> stone © (28.03.06 16:55) [36]
> У меня получился такой результат:
> EESR NULL 2006-01-04 00:00:00 2.0
> EESR NULL 2006-01-05 00:00:00 2.0

Похоже на правду, только было бы нелишним вместо NULL указать площадку, с которой берется курс за предшествующую дату. В остальном, кажется, все правильно.
Решение, конечно, было бы интересно посмотреть.

← →
stone © (2006-03-28 17:07) [41]

> только было бы нелишним вместо NULL указать площадку

ну это не вопрос

> Решение, конечно, было бы интересно посмотреть.

а куда ложить-то?

← →
LexxX © (2006-03-28 17:10) [42]

stone © (28.03.06 17:07) [41]
Выкладывай тут, припарировать будем! :)

← →
Nikolay M. © (2006-03-28 17:12) [43]

> Николай, я не понял одного. Неужели у вас эти номера в реальности
> в запросе формируются при построении отчетов?
> это же замедляет запрос!!!!

Во-первых, мы вроде на ты.
Во-вторых, у меня ни в одном отчете нет номеров строк, но если будет нужно, я создам результирующую временную табличку с IDENTITY - это не сильно замедлит отчет/запрос.
В-третьих, тикеры, конечно, различаются. Котировки на различных площадках сравнивать (конечно) бессмысленно. Но не описывать же мне здесь еще и структуру таблицы ЦБ, площадок и тд? Это усложнило бы задачу настолько, что кто-то просто не стал бы ее решать.

← →
stone © (2006-03-28 17:12) [44]

CREATE TABLE #t ( SecurityTicker VARCHAR (255), TradeSystem VARCHAR (255), RateDate SMALLDATETIME, Course FLOAT) while @StartDate <= @FinishDate begin INSERT INTO #T SELECT "EESR", NULL, @StartDate, NULL UNION ALL SELECT "LKOH", NULL, @StartDate, NULL update #T set TradeSystem = r.TradeSystem, Course = isnull(r.Course, t.Course) from #T t left join #tRate r on t.RateDate = r.RateDate and t.SecurityTicker = r.SecurityTicker where r.TradeSystem = "MMVB" and t.RateDate = @StartDate update #T set TradeSystem = r.TradeSystem, Course = isnull(r.Course, t.Course) from #T t left join #tRate r on t.RateDate = r.RateDate and t.SecurityTicker = r.SecurityTicker where r.Course is not null and t.Course is null and t.RateDate = @StartDate update #T set TradeSystem = (select top 1 TradeSystem from #T where RateDate < @StartDate and SecurityTicker = t.SecurityTicker order by RateDate desc), Course = (select top 1 Course from #T where RateDate < @StartDate and SecurityTicker = t.SecurityTicker order by RateDate desc) from #T t where t.RateDate = @StartDate and t.Course is null select @StartDate = @StartDate + 1 end select * from #t order by SecurityTicker, RateDate

для #tRate нужен индекс по RateDate
по SecurityTicker в зависимости от количества этих самых тикеров

← →
Nikolay M. © (2006-03-28 17:14) [45]

> stone © (28.03.06 17:07) [41]
> а куда ложить-то?

А что, текст скрипта больше нескольких килобайт? Если нет, то текст в форум и выкладывай :)

← →
stone © (2006-03-28 17:14) [46]

последний UPDATE можно соптимизировать, но это имеет смысл при большом количестве тикеров и периоде отчета

← →
LexxX © (2006-03-28 17:25) [47]

stone © (28.03.06 17:12) [44]

Не select @StartDate = @StartDate + 1 ,
а set @StartDate = @StartDate + 1

← →
stone © (2006-03-28 17:26) [48]

> LexxX © (28.03.06 17:25) [47]

а какая разница?

← →
Nikolay M. © (2006-03-28 17:27) [49]

> Не select @StartDate = @StartDate + 1 ,
> а set @StartDate = @StartDate + 1

Почему?

← →
LexxX © (2006-03-28 17:28) [50]

stone © (28.03.06 17:26) [48]
а какая разница?

Правильно, согласно T-SQL, SET использовать.

← →
Курдль © (2006-03-28 17:29) [51]

> Nikolay M. © (28.03.06 15:38) [10]
> Здесь, для упрощения, только дата. В жизни есть еще и время.

Интересно знать, это в какой жизни ценные бумаги котируют чаще, чем раз в день? Кроме того, большинство площадок вообще не котируют свои инструменты, а сверяются по ценам (max покупки/min продажи) на момент закрытия, либо по последней сделке дня. Единственная официальная и совершенно четкая котировка есть у основных мировых валют, публикуемая ЦБ. Раньше (не знаю, как сейчас) все расчеты велись на основании бюллетеней РБК, и то по инструментам первого эшелона.

> Если есть время и желание, напиши скрипт, который будет
> генерить тысяч 100 записей, потом на одном компьютере можно
> будет разные варианты прогнать.

У меня есть такая база, правда не под MS SQL и без связи котировка-площадка.

← →
LexxX © (2006-03-28 17:30) [52]

LexxX © (28.03.06 17:28) [50]

SET @local_variable Sets the specified local variable, previously created with the DECLARE @local_variable statement, to the given value. Syntax SET { { @local_variable = expression } | { @cursor_variable = { @cursor_variable | cursor_name | { CURSOR [ FORWARD_ONLY | SCROLL ] [ STATIC | KEYSET | DYNAMIC | FAST_FORWARD ] [ READ_ONLY | SCROLL_LOCKS | OPTIMISTIC ] [ TYPE_WARNING ] FOR select_statement [ FOR { READ ONLY | UPDATE [ OF column_name [ ,...n ] ] } ] } } } }

← →
stone © (2006-03-28 17:33) [53]

> LexxX © (28.03.06 17:30) [52]

Set годится только для присвоения значения одной переменной, select в это плане более универсальный

← →
Nikolay M. © (2006-03-28 17:34) [54]

> LexxX ©

Аргумент так и не был приведен...

← →
LexxX © (2006-03-28 17:37) [55]

stone © (28.03.06 17:33) [53]
Set годится только для присвоения значения одной переменной, select в это плане более универсальный
Я не спорю что селектом нельзя присваивать переменным значения, просто SQL Server Books Online говорит следующее:
It is recommended that SET @local_variable be used for variable assignment rather than SELECT @local_variable. For more information, see SET @local_variable.

← →
LexxX © (2006-03-28 17:37) [56]

Nikolay M. © (28.03.06 17:34) [54]
Аргумент так и не был приведен...

см. [55]

← →
LexxX © (2006-03-28 17:40) [57]

stone © (28.03.06 17:33) [53]
Set годится только для присвоения значения одной переменной, select в это плане более универсальный

Ни кто не запрещает использовать следующую конструкцию:
SET @local_variable1 = expression1,
@local_variable2 = expression2,
....
@local_variableN = expressionN

← →
Nikolay M. © (2006-03-28 17:42) [58]

> Курдль © (28.03.06 17:29) [51]
> Интересно знать, это в какой жизни ценные бумаги котируют
> чаще, чем раз в день?

В моей, например (жизни). Никогда не приходилось иметь дело с котировками онлайн, которые льются из шлюзов торговых систем для моментального расчета стоимостей портфелей, средневзвесов, профит-лосей?

← →
Курдль © (2006-03-28 17:49) [59]

> Никогда не приходилось иметь дело с котировками онлайн,
> которые льются из шлюзов торговых систем...

Не приходилось.
Очередь заявок - да, цены сделок - да, котировки - нет :(
А можно ссылочку на какой-нить ресурс одной из площадок, поставляющей такие данные? (Отстал я от жизни-и-и...)

← →
Sandman25 © (2006-03-28 17:51) [60]

ИМХО MSSQL разлагает программистов. Этак они и в Informix вместо
LET i = 1 будут писать SELECT 1 INTO i FROM systables WHERE id=1 и еще спорить о правильном способе :)

← →
stone © (2006-03-28 17:51) [61]

> LexxX © (28.03.06 17:40) [57]
> Ни кто не запрещает использовать следующую конструкцию:
> SET @local_variable1 = expression1,
> @local_variable2 = expression2,
> ....
> @local_variableN = expressionN

Серьезно?
declare @a int, @b int
set @a = 1, @b = 2

Server: Msg 170, Level 15, State 1, Line 2
Line 2: Incorrect syntax near ",".

← →
DiamondShark © (2006-03-28 17:59) [62]

> Set годится только для присвоения значения одной переменной,
> select в это плане более универсальный

только у select ещё побочный эффект есть.

← →
calm © (2006-03-28 18:04) [63]

> только у select ещё побочный эффект есть.

нукась?

← →
Nikolay M. © (2006-03-28 18:09) [64]

> Курдль © (28.03.06 17:49) [59]
> Не приходилось.
> А можно ссылочку на какой-нить ресурс одной из площадок

Счастливый человек :)))

ММВБ, РТС.
Пару лет назад у РТС, кажется, был платный шлюз, куда можно было по DDE (устаревшая такая абревиатура :) ) чуть ли не екселем ходить.
У нас сейчас это делается централизованно, так что в деталях рассказать, к сожалению, не смогу, я в этом вопросе являюсь только потребителем информации :)

← →
DiamondShark © (2006-03-28 18:12) [65]

> calm © (28.03.06 18:04) [63]

изменение @@ROWCOUNT и генерация сообщения клиенту (если не включён nocount).

← →
LexxX © (2006-03-28 18:35) [66]

stone © (28.03.06 17:51) [61]

:-/ Пардон, однако...
Не проверив запостил :((

← →
Карелин Артем © (2006-03-28 19:26) [67]

> Nikolay M. © (28.03.06 14:57)

> расстановка индексов -
> на усмотрение исполнителя.

А вот это, извините, на мой взгляд не должно быть на совести исполнителя в данном случае. SQL 2005 анализатор оптимизирует индексы намного лучше человека. Наверняка забубенит вьюху при наличии джойна в запросе и по ней построит очень хитрый индекс с кучей опций.

← →
Nikolay M. © (2006-03-28 20:39) [68]

> Карелин Артем © (28.03.06 19:26) [67]
> А вот это, извините, на мой взгляд не должно быть на совести
> исполнителя в данном случае.

Как раз в данном случае (задача до собеседования) - это только на совести исполнителя. Если бы кто-то заикнулся, что индексы пусть расставляет оптимизатор, то собеседования с ним даже не состоялось бы :)

> Nikolay M. © (28.03.06 20:39) [68]

Задача стоит добиться МАКСИМАЛЬНОГО быстродействия и по моему нескромному имху этого следует добиваться совместно с железкой :)))
Хотя сложно конечно быть экзаменатором - приходится немного отрываться от привычных практических тропинок в сторону академизма (знаю - плавал)...

> Карелин Артем © (28.03.06 20:57) [69]
> Задача стоит добиться МАКСИМАЛЬНОГО быстродействия и по
> моему нескромному имху этого следует добиваться совместно
> с железкой :)))

Предлагаешь каждому кандидату попробовать себя в качестве DBA? Массивы поднять, файлы по дискам разнести, патчи накатить, маршрутизацию настроить? :)

> Nikolay M. © (28.03.06 22:10) [70]

Ну зачем так глобально :)))
Я про то, что железка лучше сама подскажет как лучше забубенить например индексы.

посмотрел. да, задачка то быстрокрылая не получается.. особенно на "милионниках". и в один запрос не решается.
если не до конца соблюдать условия то следующее решение и ответ
/*Таблица котировок содержит в себе тикер ценной бумаги, торговую площадку, дату и значение котировки. Необходимо написать скрипт на T-SQL, который возвращает значение котировки для ценных бумаг EESR и LKOH, тикер, название торговой площадки и дату котировки на каждую дату между @StartDate и @FinishDate включительно. Если на одну дату существует более одной котировки, приоритетной считается котировка с площадки "MMVB". Если котировка на дату Т отсутствует, берется котировка с максимальной датой, не превышающей Т. Если котировка за предыдущие дни отсутствует, котировка не выдается. Предполагается, что таблица котировок содержит в себе более миллиона записей, поэтому скрипт должен быть оптимальным по скорости выполнения, расстановка индексов - на усмотрение исполнителя. */ DECLARE @StartDate SMALLDATETIME, @FinishDate SMALLDATETIME SELECT @StartDate = "2005-12-29", @FinishDate = "2006-01-10" IF (OBJECT_ID ("tempdb..#tRate") IS NOT NULL) DROP TABLE #tRate CREATE TABLE #tRate ( RateID INT IDENTITY (1, 1), SecurityTicker VARCHAR (255), TradeSystem VARCHAR (255), RateDate SMALLDATETIME, Course FLOAT) create table #report( date_r datetime, stock_name VARCHAR (255), rate_place VARCHAR (255), rate_value FLOAT ) INSERT INTO #tRate (SecurityTicker, TradeSystem, RateDate, Course) SELECT "EESR", "MMVB", "2005-12-30", 1 UNION ALL SELECT "EESR", "MMVB", "2006-01-03", 2 UNION ALL SELECT "LKOH", "MMVB", "2006-01-02", 3 UNION ALL SELECT "LKOH", "MMVB", "2006-01-04", 4 UNION ALL SELECT "EESR", "RTS", "2006-01-02", 5 UNION ALL SELECT "EESR", "RTS", "2006-01-03", 6 UNION ALL SELECT "LKOH", "RTS", "2006-01-04", 7 UNION ALL SELECT "LKOH", "RTS", "2006-01-01", 8 UNION ALL SELECT "LKOH", "RTS", "2006-01-07", 9 UNION ALL SELECT "LKOH", "MMVB", "2006-01-09", 10 begin tran declare @start_date DATETIME, @end_date DATETIME, @rep_date DATETIME, @rate_place varchar(255) set @start_date =convert(datetime,isnull(convert(varchar,@StartDate,3),"0/0/1900"),3) set @end_date = convert(datetime,isnull(convert(varchar,dateadd(dd,1,@FinishDate),3),"0/0/1900"),3) set @rep_date=@start_date while @rep_date<@end_date begin set @rate_place = "MMVB" -- или первая из курсора по площаткам отсортированного по убыванию приоритета для отчета insert into #report (date_r,stock_name,rate_place,rate_value) select distinct @rep_date, tr.SecurityTicker, tr.TradeSystem, (select t.Course from #tRate as t where t.SecurityTicker = tr.SecurityTicker and t.TradeSystem = tr.TradeSystem and t.RateDate = (select max(tx.RateDate) from #tRate as tx where tx.SecurityTicker = t.SecurityTicker and tx.TradeSystem = t.TradeSystem and tx.RateDate > @start_date and tx.RateDate < @rep_date ) ) from #tRate as tr where upper(tr.TradeSystem) =@rate_place -- а вот тут надо бы зациклить по оставшимся площадкам и нижеследующему exist set @rate_place = "RTS" if exists (select 1 from #report where date_r=@rep_date and rate_value is null ) update #report set rate_place=@rate_place, rate_value = (select t.Course from #tRate as t where t.TradeSystem =@rate_place and t.SecurityTicker =stock_name and t.RateDate = (select max(tx.RateDate) from #tRate as tx where tx.SecurityTicker = t.SecurityTicker and tx.TradeSystem = t.TradeSystem and tx.RateDate > @start_date and tx.RateDate < @rep_date ) ) where date_r=@rep_date and rate_value is null set @rep_date = dateadd(dd,1,@rep_date) end commit tran select convert(varchar,date_r,3),stock_name,rate_place,rate_value from #report order by date_r drop table #tRate drop table #report

а если соблюдать то огого.....
курсором собрать все бумаги за каждую дату во временную таблицу, учитывая дату выпуска и дату погашения бумаги
а далее курсором по площадками проапдейтить все котировки
а если потом какой то идит по этому отчету захочет динамику всех бумаг за три года.... Ващего Сана не хватит, зуб даю..

> Paul_K © (29.03.06 08:44) [72]

Курсор в топку :)
А если еще вспомнить про купоны, амортизацию, номиналы у бондов и облигаций и процентную котировку, сплиты, то задача получается отнюдь для разминки мозгов, а для их закипания :)

в топку?
ну собрать бумаги на кажную дату из периода без цикла? а ещё вычесть выходные? и без цикла? (да слово "курсор" употребил зазря)

А потом без цикла скакать по неограниченному количеству прлощадок?

а так хочется, чтобы отчет одним запросом собирался:)

> Paul_K © (29.03.06 10:50) [74]
> в топку?

Угу. В 99% случаев, когда цикл необходим, можно обойтись без курсора.

> а так хочется, чтобы отчет одним запросом собирался:)

Практически нереально, ты же сам понимаешь :(

> Nikolay M. © (28.03.06 16:46) [31]
> > А если с площадки MMVB котировок нет, а есть с нескольких
>
> > других площадок, то что выводить?
>
>
> Если на дату есть ММВБ и что-то еще, выводится котировка
> ММВБ.
> Если на дату ММВБ отсутствует, но есть РТС, выводится котировка
> РТС.

А если нет ни ММВБ, ни РТС, а есть еще котировки с десятка других площадок, тоже выбрать какую-то одну? Или площадки строго ограничены только этими двумя?

> Угу. В 99% случаев, когда цикл необходим, можно обойтись
> без курсора.

Точно? ой сумневаюсь.
от скажем твоя же задача.
тока площадок многа, и лежать они в t_places (place_code varchar(30),place_name varchar(255), prior numeric(10,0))
place_code
MMWB
RTS
SPFB
FOREX
.....
.....
.....

и как без курсора по всем площадкам собрать?
как я понимаю нужно последовательно по каждой площадке апдейтить пока есть записи с null или есть площадки необработанные.
Можно не объявлять курсор, а собрать временную таблицу, брать первую запись, обрабатывать, удалять запись и по новой, пока табличка не кончится. Но это тот же курсор по сути

> Paul_K © (29.03.06 11:09) [79]
>
> а решение то верное?

было
INSERT INTO #tRate (SecurityTicker, TradeSystem, RateDate, Course) SELECT "EESR", "MMVB", "2005-12-30", 1
в #report
30/12/05 EESR RTS NULL

дальше не смотрел

Обещал разместить здесь предсобеседовательную задачку Найти похожие ветки